上海證券-基金研究周報:大盤警惕短期回調風險,基金加倉周期、TMT-211220

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日期:2021-12-21 15:15:18 研報出處:上海證券
研報欄目:基金頻道 張雨蒙  (PDF) 11 頁 1,088 KB 分享者:zx18******647
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研究報告內容
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  主要觀點

  大盤中期配置性價比高,短期警惕回調風險:截止2021年12月17日,短期擴散指標動量持續向上,達到歷史中高水平,警惕短期回調風險;中期擴散指標繼續上行,中期維度大盤仍處于配置性價比較高的位置。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】

  基金行業風格變化:根據行業風格偏離度模型,截止2021年12月17日,權益基金(偏股混合型和普通股票型基金)近1周的股票倉位提升,加倉周期、TMT板塊;近1個月股票倉位提高,加倉周期、TMT、消費。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)

  基金行業風格偏離度:根據模型測算,截止2021年12月17日,近1周行業偏離度指標小幅降低,基金行業風格偏向均衡,但整體超額收益下降。

  基于機構行業風格偏離度的FOF策略:截止2021年12月17日,Top20及Top20%組凈值均顯著跑贏基準指數,其中Top20組合表現相對較好,該組合在回測期間年化收益為20.92%,夏普比率0.89;同期中證800年化收益8.48%,夏普比率0.37。

  風險提示

  新冠疫情惡化、中國經濟超預期下滑,金融監管政策收緊,資本市場波動對基金影響的不確定性等。

  

  

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