華寶證券-私募基金月報:股票策略表現優異,CTA趨勢策略多數回調-211223

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日期:2021-12-24 08:19:29 研報出處:華寶證券
研報欄目:基金頻道 程靖斐,余景輝,張青  (PDF) 20 頁 1,165 KB 分享者:li***a
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研究報告內容
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  市場點評。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】A股11月日均成交額穩定維持在萬億以上,北向資金成交凈買入184.9億元,中證500指數的歷史波動率下降了5個百分點,目前處于年內低位,IC合約年化對沖成本穩定在7-8%左右,小盤成長風格單月上漲6.69%,股票策略表現出色,CTA量化趨勢策略多數遭遇回調。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)

  分策略業績統計。股票策略共考察12676只基金,中位數收益6.33%,收益區間在【-88.86% ,1449.62%】。相對價值共考察599只基金,中位數收益6.66%,收益區間在【-28.77%,174.74%】。管理期貨共考察1963只基金,中位數收益6.74%,收益區間在【-79.10%,828.40%】。宏觀策略共考察369只基金,中位數收益7.8%,收益區間在【-92.44%,396.5%】。債券策略共考察836只基金,中位數收益5.46%,收益區間在【-56.09%,228.6%】。組合基金共考察1164只基金,中位數收益4.89%,收益區間在【-29.94%,178.86%】。

  分策略業績分析。我們在全市場中篩選,以私募基金管理人為統計維度,將其發行的屬于該策略類別的產品等權合成為該管理人對應策略的業績曲線,首先以列表的形式統計過去一年該策略收益率排名前十的管理人(不足10家則全部展示),再將全市場中所有滿足條件管理人的對應策略業績曲線等權合成為該策略代表全市場的業績指數。

  產品發行與清盤。在經歷了10月份新發數量下降之后,11月份新發基金數量普遍回升,組合基金新發數量漲幅最大。

  風險提示:市場有風險,投資須謹慎。

  

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